기대 손실 계산기

기대 손실(Expected Loss)은 각 시나리오의 발생 확률과 손실액의 가중합입니다. E[L] = Σᵢ (pᵢ × Lᵢ), 여기서 pᵢ는 i번째 시나리오의 발생 확률, Lᵢ는 해당 손실액입니다. 3개 시나리오의 경우 E[L] = p₁L₁ + p₂L₂ + p₃L₃입니다. 이 값은 장기적으로 매년 평균적으로 부담해야 할 손실 금액을 의미합니다.

각 시나리오의 기여도(Contribution)는 해당 시나리오의 기대 손실이 전체에서 차지하는 비율입니다: Cᵢ = (pᵢ × Lᵢ) / E[L] × 100%. 기여도가 높은 시나리오가 리스크 관리의 우선 대상입니다. 확률이 낮아도 손실이 매우 크면(꼬리 리스크) 기여도가 높을 수 있습니다.

보험 가입 판단의 기본 원칙: 보험료 < 기대 손실이면 보험이 경제적으로 유리합니다. 하지만 실제로는 기대 효용 이론(Expected Utility Theory)을 적용하여, 위험 회피적인 개인은 기대 손실보다 높은 보험료도 지불할 의향이 있습니다. 이는 한계 효용 체감의 법칙 때문으로, 5억 손실의 고통은 50만원 보험료의 고통보다 비례 이상으로 큽니다.

1. 저위험 시나리오 입력

   저위험 사고의 발생 확률(%)과 예상 손실액을 입력합니다.

2. 중위험 시나리오 입력

   중위험 사고의 발생 확률(%)과 예상 손실액을 입력합니다.

3. 고위험 시나리오 입력

   고위험 사고의 발생 확률(%)과 예상 손실액을 입력합니다.

4. 결과 확인

   전체 기대 손실과 시나리오별 기여도를 확인합니다.

기대 손실 (Expected Loss)

각 리스크 시나리오의 발생 확률과 손실액을 곱하여 합산한 가중 평균 손실액입니다.

기여도 (Contribution)

특정 시나리오의 기대 손실이 전체 기대 손실에서 차지하는 비율(%)입니다.

꼬리 리스크 (Tail Risk)

발생 확률은 매우 낮지만 발생 시 극단적으로 큰 손실을 초래하는 위험입니다.

자기부담금 (Deductible)

보험 사고 발생 시 피보험자가 자체 부담하는 금액으로, 높을수록 보험료가 저렴합니다.

BCP (사업 연속성 계획)

재해나 사고 발생 시에도 핵심 사업을 지속할 수 있도록 사전에 수립하는 계획입니다.

기대 효용 (Expected Utility)

각 결과의 효용(만족도)에 확률을 곱한 가중 평균으로, 위험 하에서의 합리적 의사결정 기준입니다.

위험 회피 (Risk Aversion)

같은 기대값이라도 확실한 결과를 불확실한 결과보다 선호하는 경향으로, 보험 수요의 근거입니다.