기대 손실 계산기
시나리오별 확률과 손실액으로 기대 손실을 계산합니다.
기대 손실 계산기는 저위험/중위험/고위험 3단계 시나리오의 발생 확률과 손실액을 입력하면 전체 기대 손실(Expected Loss)을 산출합니다. 각 시나리오의 기여도 비율도 함께 제공하며, 기여도를 그래프로 시각화하여 어떤 리스크에 집중해야 하는지 직관적으로 파악할 수 있습니다. 기대 손실 = Σ(발생확률 × 손실금액)으로, 보험료가 기대 손실보다 낮다면 보험 가입이 경제적으로 유리합니다. 고위험 시나리오는 확률이 낮아도 기여도가 높을 수 있습니다. 보험 가입 판단, 리스크 예산 수립, 사업 리스크 정량화, BCP(사업 연속성 계획) 수립에 활용하세요.
시나리오 입력
저위험 시나리오
중위험 시나리오
고위험 시나리오
모든 시나리오의 기대 손실 합계
기대 손실: 60만원
기대 손실: 250만원
기대 손실: 500만원
시나리오별 기대 손실 기여도
⚠️ 실제 보험 상품의 기대 손실과 다를 수 있습니다. 참고 목적으로만 사용하세요.
workflow
사용 방법
약 1분
저위험 시나리오 입력
저위험 사고의 발생 확률(%)과 예상 손실액을 입력합니다.
중위험 시나리오 입력
중위험 사고의 발생 확률(%)과 예상 손실액을 입력합니다.
고위험 시나리오 입력
고위험 사고의 발생 확률(%)과 예상 손실액을 입력합니다.
결과 확인
전체 기대 손실과 시나리오별 기여도를 확인합니다.
principle
계산 원리
기대 손실(Expected Loss)은 각 시나리오의 발생 확률과 손실액의 가중합입니다. E[L] = Σᵢ (pᵢ × Lᵢ), 여기서 pᵢ는 i번째 시나리오의 발생 확률, Lᵢ는 해당 손실액입니다. 3개 시나리오의 경우 E[L] = p₁L₁ + p₂L₂ + p₃L₃입니다. 이 값은 장기적으로 매년 평균적으로 부담해야 할 손실 금액을 의미합니다.
각 시나리오의 기여도(Contribution)는 해당 시나리오의 기대 손실이 전체에서 차지하는 비율입니다: Cᵢ = (pᵢ × Lᵢ) / E[L] × 100%. 기여도가 높은 시나리오가 리스크 관리의 우선 대상입니다. 확률이 낮아도 손실이 매우 크면(꼬리 리스크) 기여도가 높을 수 있습니다.
보험 가입 판단의 기본 원칙: 보험료 < 기대 손실이면 보험이 경제적으로 유리합니다. 하지만 실제로는 기대 효용 이론(Expected Utility Theory)을 적용하여, 위험 회피적인 개인은 기대 손실보다 높은 보험료도 지불할 의향이 있습니다. 이는 한계 효용 체감의 법칙 때문으로, 5억 손실의 고통은 50만원 보험료의 고통보다 비례 이상으로 큽니다.
faq
자주 묻는 질문
cases
실생활 예시
소규모 사업장 리스크 분석
저위험(소규모 파손): 60% 확률, 100만원. 중위험(기계 고장): 25%, 1,000만원. 고위험(화재): 5%, 1억원. 기대 손실: 60만+250만+500만 = 810만원/년.
고위험(화재)이 전체 기대 손실의 62%를 차지합니다. 화재보험 가입이 최우선입니다.
개인 건강 리스크 보험 판단
경미한 질환: 40%, 50만원. 중증 질환: 10%, 2,000만원. 중대 질환: 2%, 5,000만원. 기대 손실: 20만+200만+100만 = 320만원/년.
실손보험료 연 60만원이면 기대 손실 320만원 대비 합리적입니다. 중증 질환의 기여도가 63%로 가장 큽니다.
자동차 보험 자기부담금 설정
가벼운 접촉사고: 70% 확률, 30만원. 중간 사고: 20%, 300만원. 대형 사고: 3%, 3,000만원. 기대 손실: 21만+60만+90만 = 171만원/년.
대형 사고의 기여도가 53%로 가장 높습니다. 자기부담금을 높여 보험료를 줄이되, 대인/대물은 충분히 가입하는 전략이 합리적입니다.
IT 서비스 장애 비용 분석
경미한 장애(30분): 50%, 100만원. 중간 장애(2시간): 15%, 1,000만원. 대형 장애(12시간+): 2%, 1억원. 기대 손실: 50만+150만+200만 = 400만원/년.
대형 장애의 기여도가 50%입니다. 재해복구(DR) 시스템 구축비용과 비교하여 투자 타당성을 판단할 수 있습니다.
glossary
용어 사전
- 기대 손실 (Expected Loss)
- 각 리스크 시나리오의 발생 확률과 손실액을 곱하여 합산한 가중 평균 손실액입니다.
- 기여도 (Contribution)
- 특정 시나리오의 기대 손실이 전체 기대 손실에서 차지하는 비율(%)입니다.
- 꼬리 리스크 (Tail Risk)
- 발생 확률은 매우 낮지만 발생 시 극단적으로 큰 손실을 초래하는 위험입니다.
- 자기부담금 (Deductible)
- 보험 사고 발생 시 피보험자가 자체 부담하는 금액으로, 높을수록 보험료가 저렴합니다.
- BCP (사업 연속성 계획)
- 재해나 사고 발생 시에도 핵심 사업을 지속할 수 있도록 사전에 수립하는 계획입니다.
- 기대 효용 (Expected Utility)
- 각 결과의 효용(만족도)에 확률을 곱한 가중 평균으로, 위험 하에서의 합리적 의사결정 기준입니다.
- 위험 회피 (Risk Aversion)
- 같은 기대값이라도 확실한 결과를 불확실한 결과보다 선호하는 경향으로, 보험 수요의 근거입니다.
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